時系列分析（マップ）
背景
統計理論の多くがデータが独立にサンプリングされていること、特にi.i.d系列（independently identically distributed）を仮定しているのに対し（＝クロスセクションデータ、横断データ）、実際のデータは何らかの時系列構造を持っている（＝タイムシリーズデータである）ことが多い。そのような場合の前処理方法およびモデリング方法を学ぶ。
参考文献
経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)
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時系列分析と状態空間モデルの基礎: RとStanで学ぶ理論と実装
- 作者: 馬場真哉
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StanとRでベイズ統計モデリング (Wonderful R)
- 作者: 松浦健太郎,石田基広
- 出版社/メーカー: 共立出版
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学ぶこと
- Box-Jenkins法
- VARモデル
- ARCH/GARCHモデル
- 状態空間モデル
